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Trading Terms

Backtesting: Was ist das und warum ist es im Handel wichtig?

Backtesting: Blaues und grünes elektronisches Gerät auf der Platine für Backtesting.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Handelsideen und -strategien testen, bevor Sie echtes Geld aufs Spiel setzen. Das ist die Macht des Backtestings. Durch die Nutzung der Macht historischer Daten ermöglicht Backtesting Händlern, die potenzielle Rentabilität und die Risiken ihrer Strategien zu analysieren, was ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre allgemeine Handelsleistung zu verbessern.

Viele Händler sind jedoch von der Komplexität und dem technischen Aufwand, der oft damit verbunden ist, eingeschüchtert und halten sie davon ab, dieses unschätzbare Werkzeug voll auszunutzen. Deshalb haben wir diesen umfassenden Leitfaden erstellt, um den Prozess des Backtestings zu entmystifizieren und es Händlern aller Erfahrungsstufen leicht zu machen, seine Vorteile zu nutzen. Was also ist Backtesting wirklich?

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Was ist Backtesting?

Backtesting ist eine Technik, die in der Finanzwelt und im Handel verwendet wird, um die Leistung einer Handelsstrategie oder eines Anlageansatzes durch Anwendung auf historische Marktdaten zu bewerten. Dabei werden Trades simuliert und die Ergebnisse der Strategie so bewertet, als ob sie in der Vergangenheit umgesetzt worden wäre. Im Wesentlichen ermöglicht es Händlern, ihre Ideen und Theorien anhand historischer Daten zu testen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie diese Strategien unter realen Marktbedingungen abgeschnitten hätten.

Um einen Backtest durchzuführen, definieren Händler normalerweise eine Reihe von Regeln und Parametern, die ihre Handelsstrategie bestimmen, wie z. B. Ein- und Ausstiegssignale, Risikomanagement-Regeln, Positionsgrößen und andere relevante Faktoren. Diese Regeln werden dann systematisch auf historische Marktdaten angewendet, wodurch eine simulierte Handelshistorie erstellt wird.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieses Tool zwar wertvolle Erkenntnisse liefern kann, aber auf historischen Daten und Annahmen basiert. Marktbedingungen und -dynamiken können sich ändern, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Daher sollte es als ergänzendes Tool neben anderen Formen der Analyse und Risikomanagementtechniken verwendet werden.

Wie funktioniert es?

Um Backtests durchzuführen, sind eine zuverlässige Datenbank und ein klares Verständnis der Strategie, die Sie anwenden möchten, entscheidend. Darüber hinaus ist die Verwendung einer geeigneten Website oder Software wichtig, mit der der Test durchgeführt werden kann.

In der Vergangenheit konnten nur Programmierer Backtests effektiv durchführen, bevor es spezialisierte Tools gab, die die Berechnungen vereinfachten und rationalisierten. Trotz der verbesserten Zugänglichkeit gibt es jedoch immer noch Herausforderungen, die die Umsetzung behindern.

Diese Herausforderungen ergeben sich hauptsächlich aus den im Backtest verwendeten Faktoren. Beispielsweise ist die Verwendung einer zuverlässigen Datenbank unverzichtbar, um Fehler zu minimieren, da Diskrepanzen innerhalb der Datenbank zu sehr ungenauen Ergebnissen führen können.

Darüber hinaus muss auf die Anzahl der im Test verwendeten Datenreihen geachtet werden. Die Simulation einer großen Anzahl von Prozessen kann zeitaufwändig sein, während die Verwendung von zu wenigen Reihen die Marktrealität möglicherweise nicht genau widerspiegelt.

Um dieses Problem zu lösen, werden Simulatoren häufig einer Datenverarbeitung unterzogen, um eine angemessene Anzahl von Prozessen sicherzustellen und so sowohl die Testzeit als auch die Ergebnisse zu optimieren.

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Warum es für Händler wichtig ist

Backtests sind für Händler wichtig, da sie ihnen ermöglichen, die potenzielle Wirksamkeit und Rentabilität ihrer Handelsstrategien zu bewerten, bevor sie diese im Echtzeithandel umsetzen. Durch die Simulation historischer Marktbedingungen und die Anwendung ihrer Strategie auf vergangene Daten können Händler Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich die Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte.

Nehmen wir zum Beispielan, ein Händler hat eine neue Handelsstrategie entwickelt, die auf technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten und dem Relative-Stärke-Index (RSI) basiert. Er glaubt, dass diese Strategie in Trendmärkten konstante Gewinne erzielen kann. Bevor er jedoch echtes Kapital riskiert, möchte er ihre Wirksamkeit überprüfen.

Durch Backtesting kann der Händler seine Strategie auf historische Marktdaten anwenden und die Ergebnisse analysieren. Er kann untersuchen, wie sich die Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen entwickelt hätte, darunter sowohl Trend- als auch Spannenmärkte. Er kann die Rentabilität, Drawdowns (Verlustperioden) und risikobereinigten Renditen der Strategie bewerten.

Wenn die Backtest-Ergebnisse zeigen, dass die Strategie konstant Gewinne generiert und mit den Zielen des Händlers übereinstimmt, gibt dies dem Händler die Sicherheit, mit der Umsetzung der Strategie im Live-Handel fortzufahren. Wenn der Backtest andererseits Mängel oder Unstimmigkeiten aufdeckt, kann der Händler die Strategie ändern oder verwerfen und potenzielle Verluste vermeiden.

Vorteile Nachteile
Iteratives Testen: Es bietet die Möglichkeit, Ihre Handelsstrategie mehrmals auszuprobieren, bevor Sie tatsächlich in den realen Markt einsteigen. Betrachten Sie es als eine Probe oder Übungssitzung, bei der Sie Ihren Ansatz verfeinern und basierend auf den Ergebnissen Anpassungen vornehmen können. Durch Wiederholen des Tests können Sie etwaige Schwächen oder verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und so Ihre Erfolgschancen beim tatsächlichen Handel erhöhen. Vergangene Performance vs. zukünftige Ergebnisse: Der größte Nachteil von Backtesting besteht darin, dass es auf der vergangenen Performance beruht, die keine zukünftigen Ergebnisse garantiert. Die Marktbedingungen sind dynamisch und unterliegen ständigen Änderungen, was es schwierig macht, vorherzusagen, wie sich eine Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, in Zukunft entwickeln wird. Es bietet Einblicke und einen historischen Kontext, kann jedoch zukünftige Rentabilität oder Erfolg nicht definitiv vorhersagen.
Emotionsfreie Entscheidungsfindung: Es hilft, impulsive, von Emotionen getriebene Entscheidungsfindung zu vermeiden. Beim Handel auf dem realen Markt können Emotionen wie Angst, Gier und Aufregung das Urteilsvermögen trüben und zu irrationalen Entscheidungen führen. Während des Backtesting-Prozesses stehen Sie jedoch nicht unter dem Einfluss von echtem Geld oder Marktdruck. Dies ermöglicht eine objektive Analyse und Entscheidungsfindung, die ausschließlich auf der Leistung der Strategie basiert, wodurch die emotionale Voreingenommenheit eliminiert wird, die den Handelserfolg häufig behindert. Veraltete Daten: Backtesting mit alten Daten, wie z. B. Informationen von vor mehreren Jahren, kann zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Marktdynamik, Trends und wirtschaftliche Bedingungen entwickeln sich im Laufe der Zeit, und das Verlassen auf veraltete Daten spiegelt möglicherweise das aktuelle Marktumfeld nicht genau wider. Es ist ratsam, aktuellere Daten zu verwenden, idealerweise aus den letzten Monaten, um eine relevantere und realistischere Einschätzung des Potenzials der Strategie zu gewährleisten.
Szenarioanalyse: Sie ermöglicht Ihnen, verschiedene Szenarien zu analysieren und die Wirksamkeit Ihrer Handelsmethode zu bestimmen. Indem Sie Ihre Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen testen, können Sie Einblicke in ihre Leistung sowohl in günstigen als auch in ungünstigen Situationen gewinnen. Dies hilft Ihnen, die Stärken und Schwächen Ihres Ansatzes zu verstehen und festzustellen, ob er unter verschiedenen Umständen gut funktioniert oder scheitert. Subjektivität und wirtschaftliches Szenario: Obwohl Backtests historische Daten einbeziehen können, erfassen sie möglicherweise nicht alle Nuancen und Unvorhersehbarkeiten wirtschaftlicher Ereignisse. Händler müssen ihre Backtesting-Bemühungen ergänzen, indem sie auf dem Laufenden bleiben und die aktuelle wirtschaftliche Landschaft analysieren, um neben den Testergebnissen fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Erhöhtes Vertrauen: Dadurch gewinnen Sie Vertrauen in die Ausführung von Trades auf den Märkten. Positive Ergebnisse zu sehen und die historische Performance Ihrer Strategie zu verstehen, vermittelt ein Gefühl von Vertrauen und Glauben an ihr Potenzial. Vertrauen ist beim Trading von entscheidender Bedeutung, da es Ihnen ermöglicht, in volatilen Marktphasen an Ihrem Plan festzuhalten und impulsive Entscheidungen zu vermeiden, die zu Verlusten führen könnten. Technisches Wissen und Zugänglichkeit: Die Durchführung von Backtests kann technisches Wissen und Zugriff auf eine zugängliche Handelsplattform oder Programmiersprache erfordern. Wenn Händler nicht über die erforderliche Expertise verfügen, können sie Schwierigkeiten haben, die Tests effektiv durchzuführen. Die Unterstützung durch jemanden, der sich mit Programmierung auskennt oder benutzerfreundliche Handelsplattformen nutzt, kann helfen, diese Herausforderung zu meistern. Wenn Sie sich jedoch auf externe Hilfe verlassen, kann dies zu zusätzlichen Komplexitäten und Abhängigkeiten führen.
Flexibilität beim Testen: Es bietet Flexibilität hinsichtlich der Anzahl der Tests, die Sie durchführen können. Sie können verschiedene Variationen Ihrer Strategie so oft wie nötig ausführen, um verschiedene Parameter, Indikatoren oder Zeitrahmen zu untersuchen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, zu experimentieren und die optimalen Einstellungen zu finden, die Ihren Zielen und Ihrem Handelsstil entsprechen.
Automatisiertes Reporting: Dies kann durch automatisierte Plattformen erleichtert werden, die detaillierte Berichte erstellen. Diese Berichte bieten einen umfassenden Überblick über die Leistungskennzahlen, einschließlich Gewinn und Verlust, Risikokennzahlen, Gewinnrate, Drawdowns und andere relevante Statistiken. Automatisiertes Reporting vereinfacht den Analyseprozess und ermöglicht es Ihnen, die Stärken und Schwächen Ihrer Strategie schnell zu beurteilen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Daten zu treffen.

Fazit

Es ist wichtig, Backtesting mit Vorsicht anzugehen und seine Grenzen zu erkennen. Historische Daten spiegeln möglicherweise zukünftige Marktbedingungen nicht perfekt wider und während des Prozesses getroffene Annahmen sollten sorgfältig geprüft werden. Es sollte als ergänzendes Instrument neben anderen Analyseformen und Risikomanagementtechniken verwendet werden, um Handelsstrategien und Entscheidungsfindungen zu verbessern.

FAQs

1. Was ist Backtesting?

Es ist eine Methode, mit der Händler die Leistung und Wirksamkeit einer Handelsstrategie bewerten, indem sie sie auf historische Marktdaten anwenden.

2. Warum ist Backtesting wichtig?

Es ist wichtig, weil es Händlern ermöglicht, die potenzielle Rentabilität und Durchführbarkeit einer Handelsstrategie zu beurteilen, bevor sie diese im Echtzeithandel umsetzen. Es hilft dabei, Fehler zu erkennen, Strategien zu verfeinern und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der historischen Leistung zu treffen.

3. Welche Daten werden beim Backtesting verwendet?

Beim Backtesting werden historische Marktdaten, einschließlich Preis- und Volumeninformationen, verwendet, um vergangene Handelsszenarien zu simulieren und die Leistung einer Handelsstrategie zu bewerten.

4. Kann Backtesting zukünftigen Handelserfolg garantieren?

Nein, es basiert auf historischen Daten und garantiert keinen zukünftigen Handelserfolg. Marktbedingungen und -dynamiken können sich ändern und unvorhergesehene Ereignisse können die Wirksamkeit einer Strategie beeinträchtigen.

5. Was sind die Einschränkungen beim Backtesting?

Es hat Einschränkungen, da es auf Daten aus der Vergangenheit basiert, möglicherweise keine Marktdynamik in Echtzeit erfasst und subjektive Faktoren wie wirtschaftliche Ereignisse oder die Stimmung der Anleger nicht berücksichtigen kann. Es ist wichtig, es durch eine laufende Marktanalyse zu ergänzen.

6. Wie kann ich den richtigen Zeitrahmen für das Backtesting wählen?

Die Wahl des Zeitrahmens hängt von Ihrer Handelsstrategie und dem gewünschten Genauigkeitsgrad ab. Es wird empfohlen, eine ausreichende Datenmenge zu verwenden, um unterschiedliche Marktbedingungen zu erfassen, und dabei aktuelle Daten auf Relevanz zu prüfen.

7. Sollte ich Backtesting als einzige Grundlage für meine Handelsentscheidungen verwenden?

Es sollte nicht die einzige Grundlage für Handelsentscheidungen sein. Es ist entscheidend, andere Faktoren wie aktuelle Marktbedingungen, fundamentale Analyse und laufende Überwachung wirtschaftlicher Ereignisse zu berücksichtigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

8. Kann ich Backtests für verschiedene Arten von Handelsstrategien durchführen?

Ja, Backtesting kann auf eine breite Palette von Handelsstrategien angewendet werden, darunter auf technischer Analyse basierende Ansätze, fundamentale Analysemodelle und quantitative Handelssysteme. Die Flexibilität ermöglicht das Testen unterschiedlicher Strategien.

9. Wie kann ich die Ergebnisse eines Backtests interpretieren?

Die Interpretation eines Backtestergebnisses umfasst die Analyse verschiedener Leistungskennzahlen wie Rentabilität, risikobereinigte Renditen, Drawdowns und Gewinnraten. Es ist wichtig, die allgemeine Konsistenz und Robustheit der Leistung der Strategie unter Berücksichtigung von Faktoren wie Transaktionskosten und Marktbedingungen zu bewerten.

Dieser artikel dient der allgemeinen information und stellt keine anlageberatung dar. Bitte beachten sie, dass Skilling derzeit nur CFDs anbietet.

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