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差價合約是復雜的工具,由於具有杠桿性,存在較高的虧損風險。71%的散戶投資者賬戶在用該提供商交易差價合約時出現虧損。您應當考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及自己是否能承受虧損的高風險。

差價合約是復雜的工具,由於具有杠桿性,存在較高的虧損風險。79%的散戶投資者賬戶在用該提供商交易差價合約時出現虧損。您應當考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及自己是否能承受虧損的高風險。

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交易術語

垂直價差:交易者的基本指南

垂直價差:藍色背景下的圖表。

垂直價差是選擇權交易中流行的策略,允許交易者管理風險並提高獲利能力。透過同時買入和賣出具有不同執行價格但到期日相同的相同類型(看漲期權或看跌期權)的期權,交易者可以創建垂直價差。此策略對於對市場有方向性看法但希望限制風險的交易者特別有用。

在本文中,我們將解釋什麼是垂直價差,提供一個真實的範例,討論不同類型的垂直價差,並總結要點。

選擇權交易中的垂直價差?

垂直價差,也稱為價格點差 (spread),是一種期權交易策略,涉及買賣兩種相同類型的期權(均為看漲期權或均為看跌期權),到期日相同但執行價格不同。垂直價差的主要目標是利用標的資產的價格變動,同時限制潛在損失。

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垂直價差可以是看漲看跌,取決於交易者的市場前景。它們被認為是一種低風險、有限利潤的策略,對那些想要在參與市場時管理風險的交易者很有吸引力。

使用Skilling進行差價合約交易的垂直價差

雖然傳統的垂直價差是特定於選擇權交易,但Skilling上的交易者可以使用差價合約 (CFD) 實現類似的风险管理和市場參與策略。以下是 Skilling和 CFD 交易如何提供類似的功能:

  • 槓桿: 差價合約允許交易者使用槓桿,類似於選擇權交易如何以有限的初始投資提供曝險。
  • 止損訂單: 正如垂直價差限制潛在損失一樣,差價合約交易中的止損訂單透過在預定損失水平自動平倉來幫助管理風險。
  • 止盈訂單: 一旦達到目標價格,這些訂單可用於鎖定利潤,類似於垂直價差的有限利潤性質。
  • 對沖 交易者可以使用差價合約來對沖現有頭寸,類似於使用垂直價差對沖市場風險。

例子:

假設交易者認為股票價格將會上漲,但希望限制潛在損失。他們可以在選擇權交易中使用看漲垂直價差。在差價合約交易中,交易者可以購買股票差價合約並設定停損單來管理風險,從而實現類似的風險回報。

透過利用 Skilling 先進的交易工具和功能,交易者可以有效地管理風險並利用市場走勢,類似於選擇權交易中垂直價差所提供的好處。

垂直價差的類型

垂直價差主要有兩種:多頭價差和熊市價差。每種類型都可以使用 call 或 賣權來實作。

  1. 牛市看漲選擇權點差 (spread): 當交易者預期標的資產價格溫和上漲時,使用牛市看漲期權點差 (spread)。它涉及以較低的執行價格購買看漲期權,並以較高的執行價格出售看漲期權,兩者的到期日相同。
  2. 熊市賣權點差 (spread): 當交易者預期標的資產價格溫和下跌時,使用熊市賣點差 (spread)。它涉及以較高的執行價格購買賣權並以較低的執行價格出售賣權,兩者的到期日相同。
  3. 牛市看跌點差 (spread): 牛市看跌點差 (spread)是透過以較高的執行價格賣出賣權並以較低的執行價格買入賣權而創建的。當交易者預期標的資產保持在特定價格水準之上時,可以使用此策略。
  4. 熊市買權點差 (spread): 熊市買權點差 (spread)涉及以較低執行價格出售買權並以較高執行價格購買買權。當交易者預期標的資產保持在特定價格水準以下時,可以使用此策略。

概括

垂直價差是多功能選項交易策略,讓交易者在利用市場走勢的同時管理風險。透過了解不同類型的垂直價差及其運作方式,交易者可以做出明智的決策並增強他們的交易策略。無論您看漲還是看跌市場,都有垂直價差策略可以幫助您實現交易目標。

如需更深入的市場分析和交易策略,請查看比特幣價格圖表等資源,以隨時了解情況並做出更好的交易決策。

常見問題解答

1.什麼是選擇權交易中的垂直價差?

垂直價差是一種選擇策略,涉及購買和出售兩種相同類型、具有不同執行價格但到期日相同的選擇權。

2. 垂直點差有哪些種類?

主要類型有牛市看漲期權價差、熊市看跌期權價差、牛市看跌期權價差和熊市看漲期權價差。

3.垂直價差如何運作?

垂直價差的作用是限制潛在損失,同時在市場朝預期方向移動時允許獲利。

4. 使用垂直點差有什麼好處?

垂直價差提供有限的風險、明確的利潤潛力以及不同市場條件下的彈性。

本文僅供一般參考,不構成投資建議。 請注意,目前,Skilling 僅提供 CFDs

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