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O que são Bandas de Bollinger?

Equipe de escritores de Skilling
2022-03-22
- Educação
- Negociação
- Análise Técnica

O que são Bandas de Bollinger?

As Bollinger Bands (BB) foram desenvolvidas pelo analista técnico John Bollinger como um indicador de volatilidade. Eles consistem em duas bandas, desenhadas abaixo e acima de uma média móvel simples (SMA) de qualquer mercado. As Bollinger Bands foram projetadas para mostrar a um trader quando uma grande movimentação pode ser esperada. As bandas são desenhadas em torno de um SMA com um desvio padrão, que é uma fórmula matemática que mede a volatilidade do preço, dando uma representação visual de como o preço pode variar de seu valor atual.

Cálculos para Bandas de Bollinger:

uma média móvel de período N (MA)
uma banda superior em K vezes um desvio padrão de período N acima da média móvel (MA + Kσ)
uma banda inferior em K vezes um desvio padrão de período N abaixo da média móvel (MA − Kσ)

Os valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente.

Se a fórmula acima parecer complicada, não se preocupe muito; o importante é entender a lógica por trás disso. Como as duas bandas dependem da volatilidade do instrumento subjacente, segue-se que as bandas se estreitam automaticamente quando a volatilidade é baixa e aumentam quando a volatilidade aumenta. Por favor, veja as fotos abaixo para ilustrar melhor as ideias de John Bollinger.

O que você deve saber ao usar bandas de Bollinger?

As imagens a seguir fornecem uma visão geral de como ler as Bandas de Bollinger. A primeira imagem será usada para explicar como usar Bollinger Bands e o que as linhas representam. O segundo conjunto de imagens fornece uma análise rápida do que significa uma banda de Bollinger na negociação com relação a tendências, volatilidade e fugas.

Como ler uma banda de Bollinger na negociação

Forex EUR USD

A imagem acima mostra uma banda de Bollinger plotada em um gráfico de preços para o par forex EUR/USD. Como você pode ver, duas linhas roxas fluem de acordo com os movimentos de preço do par forex ao longo do tempo. A parte entre essas duas linhas é sombreada em roxo para mostrar a largura da banda e, por sua vez, como as velas estão subindo e descendo.

A linha final que você verá no gráfico passa pelo meio das bandas e castiçais. Essa linha vermelha é a Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias. Um SMA é o preço médio de um ativo em um período específico. O SMA é calculado tomando os preços médios de fechamento. Quando você usa Bandas de Bollinger na negociação, o SMA normalmente é calculado em um período de 20 dias.

Então, o que você obtém ao adicionar uma Banda de Bollinger a um gráfico de preços são os seguintes elementos:

Duas bandas acima e abaixo das flutuações diárias do preço do ativo
Movimentos diários de preços
Uma linha SMA de 20 dias para mostrar o preço médio

Ao combinar esses três elementos, você pode ver como o preço de um ativo está se movendo. Na imagem acima, o preço do EUR/USD sobe ligeiramente antes de atingir uma trajetória descendente. A Banda de Bollinger mostra como o preço está se movendo em uma base relativa, ou seja, quão altos são os máximos e quão baixos são os mínimos em relação à média móvel.

A partir disso, você pode começar a determinar se o mercado está sobrecomprado (preço movendo-se para a faixa inferior) ou sobrevendido (aproximando-se da faixa superior). As bandas de Bollinger também fornecem uma indicação de quão volátil é o mercado.

As imagens abaixo mostram vários estágios de volatilidade e como você pode incorporar essas informações em uma estratégia de Bandas de Bollinger:

Qual é o seu estilo de negociação?

Não importa o campo de jogo, conhecer seu estilo é o primeiro passo para o sucesso.

Faça o teste

Diagrama A

Quando as bandas estão se contraindo, isso indica que podemos esperar grandes movimentos de preços.

Diagrama B

Quando as bandas estão distantes e o preço as rompe e depois volta para dentro das bandas, isso deve indicar que a tendência atual está terminando.

Diagrama C

Se o preço sair das bandas, podemos esperar uma continuação da tendência atual.

Diagrama D

Se o preço tocar uma das bandas, segue-se que o preço também atingirá a outra banda em algum momento.

Interpretação das Bandas de Bollinger

Quando você souber ler as Bandas de Bollinger, verá que elas mostram os principais movimentos de preços e também indicam se os preços estão relativamente altos ou baixos demais. As imagens mostradas na seção anterior ajudam a demonstrar isso. No entanto, é importante lembrar que a função da análise do Bollinger Band não é sinalizar quando é correto comprar ou vender.

Você pode usar Bollinger Band na negociação para ter uma ideia melhor de quando fazer movimentos. O que é aconselhável, no entanto, é usar bandas de Bollinger isoladamente. Sugerimos combinar uma estratégia de Bandas de Bollinger com outros indicadores para ajudar a determinar a direção esperada dos movimentos de preços e identificar topos e fundos.

Alguns dos indicadores que você pode escolher usar em conjunto com as Bandas de Bollinger são:

Índice de Força Relativa (RSI): Este é um indicador de momento exibido em um gráfico de linhas como um oscilador. Isso significa que é mostrado como um valor entre 0 e 100. Um cálculo é usado para mostrar a velocidade e o significado das mudanças de preço recentes. A partir disso, você pode determinar se o ativo está potencialmente supervalorizado ou subvalorizado.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Este indicador oscilante mostra a relação entre duas médias móveis. As médias são comparadas para ver se estão divergindo (afastando-se uma da outra) ou convergindo (aproximando-se uma da outra). Uma média divergente pode indicar que o momento está aumentando. Uma média convergente sugere que o momento está diminuindo.

Parabolic SAR: Este indicador é usado para estabelecer a direção em que o preço de um ativo está se movendo. É marcado em um gráfico de preços usando pontos e o objetivo é dar aos traders pontos de entrada e saída potencialmente lucrativos, indicando se o mercado está em alta ou em baixa. Um ponto abaixo do preço sugere que o mercado está otimista, ou seja, com desempenho melhor do que o esperado. Um ponto acima do preço sugere que o mercado está em baixa, ou seja, com desempenho pior do que o esperado.

Bandas de Bollinger e Gerenciamento de Risco

A função dos indicadores Bollinger Band é mostrar o desempenho do preço relativo de um ativo e, por sua vez, a volatilidade do mercado. Você pode usar essas informações como parte de uma estratégia mais ampla de gerenciamento de riscos. Essencialmente, você pode usar ordens automatizadas de compra e venda, bem como limites de take-profit e stop-loss, com base nas informações coletadas das Bandas de Bollinger. Para saber mais sobre isso, clique aqui para ler nosso guia de negociação de gerenciamento de risco.

Configurando Bollinger Bands em sua plataforma Skilling

Period: A configuração padrão é 20, referente ao número de períodos. Você pode mudar isso como achar melhor.
Deviations: Normalmente, o multiplicador de desvio padrão é definido como dois. Novamente, isso pode ser ajustado de acordo com sua preferência.
Inserções de preço: O preço mais comumente usado é o 'Fechar', mas você pode aplicar o 'Abrir', 'Baixo' e 'Alto' para determinar os cálculos.

Setting up Bollinger Bands in your Skilling platform

Resumo de habilidades

Bandas de Bollinger são amplamente utilizadas por analistas técnicos e podem ser outro indicador para fazer parte do nosso top dez de importantes ferramentas de trader! Embora a fórmula para resolvê-los possa parecer assustadora (que você não precisa aprender a usar), a aplicação deles é direta e lógica. A premissa é que os mercados passam por períodos de calmaria (baixa volatilidade) e excitação (alta volatilidade). Achamos que todos os traders devem, pelo menos, estar familiarizados com as Bandas de Bollinger!