expand/collapse risk warning

差价合约是复杂的工具,由于具有杠杆性,存在较高的亏损风险。71%的散户投资者账户在用该提供商交易差价合约时出现亏损。您应当考虑自己是否了解差价合约的运作方式,以及自己是否能承受亏损的高风险。

差价合约是复杂的工具,由于具有杠杆性,存在较高的亏损风险。71%的散户投资者账户在用该提供商交易差价合约时出现亏损。您应当考虑自己是否了解差价合约的运作方式,以及自己是否能承受亏损的高风险。

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

交易术语

交易均值回归| Skilling.com

EBITDA图像表示,交易员在屏幕上查看EBITDA数字

外汇市场的动态世界中,了解潜在模式具有显着的优势。输入均值回归:一种交易策略,其前提是资产价格往往会随着时间的推移恢复到历史平均水平。

均值回归是金融市场的一个基本概念,表明资产价格和历史回报最终回归到长期均值或平均水平。这一原则被交易者 和投资者广泛用于预测未来的价格走势。了解均值回归可以显着增强交易策略,特别是在波动的外汇市场中。

本文介绍什么是均值回归、其公式和示例、其在交易中的应用以及其与动量交易的比较。

交易中的回归意味着什么?

均值回归假设资产历史平均价格的偏差是暂时的。当价格大幅高于或低于该平均值时,自然趋势会将其拉回平均值。这种“回调”为那些能够识别并利用它的人提供了潜在的交易机会。

均值回归公式及示例

虽然不是精确的预测工具,但均值回归公式提供了基本的理解:

价格回归=当前价格-(平均价格-上期收盘价)

示例:假设 EUR/USD 当前交易价格为 1.15,其 50 天移动平均线(衡量平均价格的常用指标)为 1.12。潜在的价格回归将是:

价格回归 = 1.15 - (1.12 - 1.10) = 1.17

这表明价格可能趋于 1.17,以达到基于 50 日均线的“均衡”。请记住,这是一个简化的示例,实际价格变动受到多种因素的影响。

交易者如何使用均值回归?

交易者使用均值回归策略来识别超买或超卖的资产。他们可能会买入低于历史平均水平的资产,并卖出高于历史平均水平的资产,期望它们恢复到平均价格。

外汇交易者可以通过多种方式利用均值回归:

  • __识别进入点和退出点__:当价格低于平均线时买入,当价格高于平均线时卖出可能表明潜在的逆转。
  • 设置止损订单 :如果价格没有按预期恢复,则限制潜在损失。
  • __与其他技术指标结合__:用于确认和识别更强的信号。

均值回归与动量交易

虽然两者都寻求有利可图的交易,但他们的方法不同:

  • __均值回归__:专注于极端波动后的价格修正,押注价格将回归均值。
  • __动量交易__:利用现有市场趋势的延续,买入趋势上涨的资产并卖出趋势下跌的资产。

概括

了解均值回归有助于外汇交易者识别潜在的价格反转并做出明智的决策。均值回归为寻求利用价格调整的交易者提供了战略视角。通过应用均值回归原理,当价格显着偏离历史平均水平时,交易者可以潜在地识别有利可图的交易机会。

然而,与所有交易策略一样,将均值回归与其他分析工具和技术结合使用非常重要。

常见问题解答

均值回归适用于所有类型的资产吗?

均值回归可以应用于各种资产类别,包括股票、外汇和大宗商品,但其有效性可能会根据市场状况和资产类别而有所不同。

如何识别均值回归机会?

为了识别均值回归机会,交易者经常寻找价格明显偏离历史平均水平的资产。布林带、RSI(相对强度指数)和移动平均线等技术指标可以帮助突出这些偏差。

价格需要多长时间才能恢复到平均水平?

价格恢复到均值所需的时间可能会有很大差异,具体取决于资产、市场状况和偏差程度。一些均值回归策略侧重于数天或数周的短期偏差,而另一些则可能关注数月或数年的长期偏差。

均值回归策略可以自动化吗?

是的,许多交易者使用交易算法自动化其均值回归策略,这些算法可以识别潜在的均值回归机会并根据预定义的标准执行交易。

均值回归交易有哪些风险?

主要风险是价格可能不会按预期恢复到均值,或者可能需要比交易者等待的时间更长的时间。市场状况可能会发生变化,这可能会影响通常用作确定一段时间内平均资产价格的基础的历史手段。

均值回归有哪些局限性?

市场趋势和外部因素可以推翻回归趋势。

还有哪些其他因素需要考虑?

市场情绪、波动性和经济数据都会影响价格走势。

如何回测均值回归策略?

利用历史数据和交易平台来评估其有效性。

本文仅供一般参考,不构成投资建议。 请注意,目前,Skilling 仅提供 CFDs

体验 Skilling 屡获殊荣的平台
在您选择的网络、安卓或 iOS 设备上试用 Skilling 的任何交易平台。
注册