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Terminología Trading

Análisis de correlación: una guía para comerciantes e inversores

Representación visual del análisis de correlación con puntos de datos en un gráfico.

La correlación es un concepto estadístico que mide la relación entre dos o más variables. Es una herramienta valiosa en el análisis financiero y de inversiones, que ayuda a los comerciantes e inversores a comprender el grado en que dos o más activos están relacionados.

Mide la fuerza y la dirección de una relación entre variables y varía de -1 a 1. Un coeficiente de correlación de 1 indica una correlación positiva perfecta, mientras que un coeficiente de -1 indica una correlación negativa perfecta. Un coeficiente de 0 indica que no hay correlación entre las variables.

Por ejemplo, si el precio del oro y el valor del dólar estadounidense tienen un coeficiente de correlación de 0,8, significa que están correlacionados positivamente. Cuando el valor del dólar aumenta, el precio del oro tiende a subir también, y cuando el valor del dólar cae, el precio del oro también tiende a bajar.

Por otro lado, si el precio del petróleo y el precio de las acciones de las aerolíneas tienen un coeficiente de correlación de -0,6, significa que están correlacionados negativamente. Cuando el precio del petróleo sube, los precios de las acciones de las aerolíneas tienden a bajar, y viceversa.

¡Importante! La correlación no es lo mismo que la causalidad. El hecho de que dos variables estén correlacionadas no significa que una cause la otra. Puede haber una tercera variable u otros factores en juego que influyan en la relación entre ellos.

La correlación es una herramienta poderosa en el análisis de inversiones y finanzas que ayuda a los comerciantes e inversores a comprender la relación entre los activos. Comprenderlo y combinarlo con otras métricas y análisis técnicos puede ayudar a diversificar las carteras y tomar decisiones de inversión informadas.

¿Por qué es importante la correlación para el trading?

La correlación puede decir mucho a los comerciantes e inversores sobre la relación entre dos o más activos.

Puede ayudar a los comerciantes a diversificar sus carteras
Al invertir en activos que no están altamente correlacionados, los operadores pueden reducir su riesgo general. Esto se debe a que si un activo de la cartera cae, es menos probable que todos los demás activos también bajen.
La correlación puede ayudar a los comerciantes e inversores a identificar oportunidades potenciales de ganancias
Si dos activos tienen una fuerte correlación positiva, es posible beneficiarse de los cambios en el valor de un activo negociando el otro. Por ejemplo, si el oro y la plata están altamente correlacionados, un operador podría potencialmente beneficiarse comprar plata cuando se espera que el precio del oro suba y venderla cuando se espera que el precio del oro baje.
Los comerciantes e inversores pueden utilizar la correlación para identificar riesgos potenciales
Si dos activos tienen una fuerte correlación negativa, es posible protegerse contra una caída en un activo invirtiendo en el otro. Por ejemplo, si el precio de las acciones de las aerolíneas tiene una fuerte correlación negativa con el precio de petróleo, un inversor podría potencialmente protegerse contra una caída en el precio de las acciones de las aerolíneas invirtiendo en futuros de petróleo.

image correlation

En general, la correlación puede decir mucho sobre la relación entre activos y puede ayudarle a tomar decisiones de inversión informadas. Sin embargo, es importante recordar que no implica necesariamente causalidad y que pueden estar en juego otros factores que influyen en esta relación.

Cómo calcular la correlación

Calcular la correlación es un proceso relativamente sencillo que implica unos pocos pasos sencillos. La forma más común de calcular la correlación es utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, también conocido como coeficiente de correlación producto-momento.

Para calcularlo, primero debes recopilar datos sobre las dos variables que deseas analizar.

Por ejemplo, si desea analizar la relación entre el precio de las acciones de Apple y el precio de las acciones de Microsoft, recopilaría datos sobre los precios de cierre diarios de ambas acciones.

Una vez que los tengas, podrás calcular el coeficiente usando la siguiente fórmula.

El coeficiente de correlación de Pearson varía de -1 a 1, donde un coeficiente de 1 indica una correlación positiva perfecta, un coeficiente de -1 indica una correlación negativa perfecta y un coeficiente de 0 indica que no hay correlación.

En conclusión, calcular la correlación utilizando este coeficiente puede proporcionar información valiosa sobre la relación entre dos variables. Al comprender cómo determinarlo, los comerciantes e inversores pueden tomar decisiones informadas y gestionar sus carteras de forma más eficaz.

Ejemplo de correlación

Para comprender mejor cómo funciona la correlación en el mundo real, veamos un ejemplo.

Suponga que desea analizar la relación entre el precio de las acciones de Apple y el precio de las acciones de Microsoft. Recopila datos sobre los precios de cierre diarios de ambas acciones durante el año pasado y calcula el coeficiente de correlación de Pearson utilizando la fórmula descrita anteriormente. Observa que el coeficiente entre ellos es 0,8, lo que indica una fuerte correlación positiva. Esto significa que cuando el precio de las acciones de Apple sube, el precio de las acciones de Microsoft tiende a subir también, y viceversa.

Con base en esta información, podría considerar invertir en ambas acciones, ya que están correlacionadas positivamente y tienden a moverse en la misma dirección. Alternativamente, puede decidir invertir en una acción y vender en corto la otra, para cubrir sus apuestas y minimizar el riesgo.

Es importante señalar que el hecho de que dos variables estén correlacionadas no significa que una cause la otra. En este ejemplo, puede haber otros factores que estén impulsando los precios de las acciones de ambas empresas, como las condiciones generales del mercado o las noticias.

Comprender la relación entre variables mediante el análisis de correlación puede proporcionar información valiosa para comerciantes e inversores. Los ejemplos del mundo real demuestran las aplicaciones prácticas del análisis de correlación en la toma de decisiones de inversión informadas.

Conclusión

El análisis de correlación puede ser una herramienta poderosa para comerciantes e inversores, ya que proporciona información valiosa sobre la relación entre diferentes activos.

Al comprender el concepto, los operadores pueden tomar decisiones más informadas sobre en qué activos invertir, cómo gestionar su cartera y cómo minimizar el riesgo. El análisis de correlación también se puede utilizar para identificar tendencias potenciales del mercado y obtener una comprensión más profunda de su dinámica.

Al calcularlo, es importante elegir la medida apropiada que se ajuste a su estilo comercial y comprender las limitaciones del método. La correlación no implica necesariamente causalidad y puede haber otros factores que impulsen la relación entre las variables.

Este es un concepto fundamental en finanzas y economía, pero es sólo una herramienta en el arsenal de un comerciante. Debe utilizarse junto con otros análisis y estrategias de gestión de riesgos para tomar decisiones de inversión informadas.

No es un consejo de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.