Analisis korelasi: panduan untuk pedagang dan pelabur
-
Pasukan Skilling
-
-
- Perdagangan
- Pendidikan
Korelasi ialah konsep statistik yang mengukur hubungan antara dua atau lebih pembolehubah. Ia adalah alat yang berharga dalam analisis kewangan dan pelaburan, membantu pedagang dan pelabur memahami sejauh mana dua atau lebih aset berkaitan.
Ia mengukur kekuatan dan arah hubungan antara pembolehubah, dan ia berjulat dari -1 hingga 1. Pekali korelasi 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, manakala pekali -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Pekali 0 menunjukkan tiada korelasi antara pembolehubah.
Contohnya, jika harga emas dan nilai dolar AS mempunyai pekali korelasi 0.8, ini bermakna ia berkorelasi secara positif. Apabila nilai dolar meningkat, harga emas cenderung meningkat juga, dan apabila nilai dolar jatuh, harga emas cenderung turun juga.
Sebaliknya, jika harga minyak dan harga saham syarikat penerbangan mempunyai pekali korelasi -0.6, bermakna ia berkorelasi negatif. Apabila harga minyak naik, harga saham syarikat penerbangan cenderung turun, dan sebaliknya.
Penting! Korelasi tidak sama dengan sebab. Hanya kerana dua pembolehubah dikaitkan tidak bermakna satu menyebabkan yang lain. Mungkin terdapat pembolehubah ketiga atau faktor lain yang memainkan peranan yang mempengaruhi hubungan antara mereka.
Korelasi ialah alat yang berkuasa dalam analisis kewangan dan pelaburan yang membantu peniaga dan pelabur memahami hubungan antara aset. Memahaminya, dan menggabungkannya dengan metrik lain dan analisis teknikal, boleh membantu mempelbagaikan portfolio dan membuat keputusan pelaburan termaklum.
Mengapakah korelasi penting untuk berdagang?
Korelasi boleh memberitahu pedagang dan pelabur banyak tentang hubungan antara dua atau lebih aset.
- Ia boleh membantu peniaga mempelbagaikan portfolio mereka
- Dengan melabur dalam aset yang tidak berkorelasi tinggi, pedagang boleh mengurangkan risiko keseluruhan mereka. Ini kerana jika satu aset dalam portfolio merosot, kemungkinan besar semua aset lain akan menurun juga.
- Korelasi boleh membantu peniaga dan pelabur mengenal pasti peluang berpotensi untuk keuntungan
- Jika dua aset mempunyai korelasi positif yang kuat, mungkin untuk mendapat keuntungan daripada perubahan dalam nilai satu aset dengan memperdagangkan aset yang lain. Contohnya, jika emas dan perak sangat berkorelasi, peniaga berpotensi mendapat keuntungan dengan membeli perak apabila harga emas dijangka meningkat dan menjualnya apabila harga emas dijangka turun.
- Pedagang dan pelabur boleh menggunakan korelasi untuk mengenal pasti potensi risiko
- Jika dua aset mempunyai korelasi negatif yang kuat, adalah mungkin untuk melindung nilai terhadap penurunan dalam satu aset dengan melabur dalam aset yang lain. Contohnya, jika harga saham syarikat penerbangan mempunyai korelasi negatif yang kuat dengan harga minyak, pelabur berpotensi melindung nilai terhadap penurunan harga saham syarikat penerbangan dengan melabur dalam niaga hadapan minyak.
Secara keseluruhan, korelasi boleh memberitahu banyak perkara tentang hubungan antara aset dan boleh membantu anda membuat keputusan pelaburan termaklum. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa ia tidak semestinya membayangkan sebab musabab, dan faktor lain mungkin berperanan yang mempengaruhi hubungan ini.
Bagaimana untuk mengira korelasi
Mengira korelasi adalah proses yang agak mudah yang melibatkan beberapa langkah mudah. Cara yang paling biasa untuk mengira korelasi ialah menggunakan Pearson correlation coefficient, juga dikenali sebagai product-moment correlation coefficient.
Untuk mengiranya, anda perlu terlebih dahulu mengumpul data mengenai dua pembolehubah yang ingin anda analisis.
Sebagai contoh, jika anda ingin menganalisis hubungan antara harga saham Apple dan harga saham Microsoft, anda akan mengumpulkan data mengenai harga penutupan harian kedua-dua saham.
Sebaik sahaja anda mempunyainya, anda boleh mengira pekali menggunakan formula berikut.
Pekali korelasi Pearson berjulat dari -1 hingga 1, dengan pekali 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, pekali -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan pekali 0 menunjukkan tiada korelasi.
Kesimpulannya, mengira korelasi menggunakan pekali ini boleh memberikan pandangan berharga tentang hubungan antara dua pembolehubah. Dengan memahami cara menentukannya, peniaga dan pelabur boleh membuat keputusan termaklum dan mengurus portfolio mereka dengan lebih berkesan.
Contoh korelasi
Untuk lebih memahami cara korelasi berfungsi dalam dunia nyata, mari kita lihat contoh.
Supponiamo di voler analizzare la relazione tra il prezzo delle azioni di Apple e il prezzo delle azioni di Microsoft. Raccogli i dati sui prezzi di chiusura giornalieri di entrambi i titoli nell'ultimo anno e calcola il coefficiente di correlazione di Pearson utilizzando la formula descritta in precedenza. Scopri che il coefficiente tra loro è 0,8, il che indica una forte correlazione positiva. Ciò significa che quando il prezzo delle azioni Apple sale, anche il prezzo delle azioni Microsoft tende a salire e viceversa.
Sulla base di queste informazioni, potresti considerare di investire in entrambi i titoli, poiché sono correlati positivamente e tendono a muoversi nella stessa direzione. In alternativa, potresti decidere di investire in un titolo e shortare l’altro, per coprire le tue scommesse e ridurre al minimo il rischio.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa hanya kerana dua pembolehubah dikaitkan tidak bermakna satu menyebabkan yang lain. Dalam contoh ini, mungkin terdapat faktor lain yang mendorong harga saham kedua-dua syarikat, seperti keadaan pasaran keseluruhan atau peristiwa berita.
Memahami hubungan antara pembolehubah melalui analisis korelasi boleh memberikan pandangan yang berharga untuk pedagang dan pelabur. Contoh dunia sebenar menunjukkan aplikasi praktikal analisis korelasi dalam membuat keputusan pelaburan termaklum.
Kesimpulan
Analisis korelasi boleh menjadi alat yang berkuasa untuk pedagang dan pelabur, memberikan pandangan berharga tentang hubungan antara aset yang berbeza.
Dengan memahami konsep, peniaga boleh membuat keputusan yang lebih termaklum tentang aset yang hendak dilaburkan, cara mengurus portfolio mereka dan cara meminimumkan risiko. Analisis korelasi juga boleh digunakan untuk mengenal pasti arah aliran pasaran yang berpotensi dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamiknya.
Semasa mengiranya, adalah penting untuk memilih ukuran yang sesuai yang sesuai dengan gaya dagangan anda dan memahami batasan kaedah tersebut. Korelasi tidak semestinya membayangkan sebab musabab, dan mungkin terdapat faktor lain yang mendorong hubungan antara pembolehubah.
Ini ialah konsep asas dalam kewangan dan ekonomi, tetapi ia hanyalah satu alat dalam senjata pedagang. Ia harus digunakan bersama-sama dengan analisis lain dan strategi pengurusan risiko untuk membuat keputusan pelaburan termaklum.
Bukan nasihat pelaburan. Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan.
