OBV signifie-t-il?
L'indicateur de volume en solde (OBV) est un outil puissant utilisé dans l'analyse technique pour suivre le flux de volume entrant et sortant d'un titre sur une période de temps donnée. Développé par Joe Granville, il s'agit d'un concept simple qui peut informer les traders sur la demande du marché, les mouvements potentiels des prix et la force des tendances. En se concentrant sur le volume, OBV capture une réalité de marché qui peut parfois être mal jugée lorsqu'on examine uniquement l'action des prix.
Lorsque le prix d'un instrument clôture à un niveau supérieur à la clôture précédente, tout le volume de la journée est considéré comme un volume haussier. À l'inverse, lorsque le prix de l'instrument clôture à un niveau inférieur à celui de la veille, tout le volume de la journée est considéré comme un volume baissier. Cette simple dichotomie permet à OBV d'accumuler un total cumulé de volume positif ou négatif, qui est ensuite tracé sur un graphique. La ligne résultante fournit une indication claire si le volume entre ou sort d’un titre, souvent avant que le prix ne reflète ces mouvements.
Comment est calculé l'indicateur de volume en solde (OBV)?
Formule OBV:
SI[C0-C1]>0:I = +V
SI[C0-C1]<0:I = -V
OBV = OBV+I
- Si le prix de clôture de la barre actuelle est supérieur au prix de clôture de la barre précédente, alors le volume de la barre actuelle est ajouté à la valeur OBV précédente. Ceci est représenté par : IF[C0-C1]>0 : OBV = OBV (précédent) + V.
- Si le prix de clôture de la barre actuelle est inférieur au prix de clôture de la barre précédente, alors le volume de la barre actuelle est soustrait de la valeur OBV précédente. Ceci est représenté par : IF[C0-C1]<0 : OBV = OBV (précédent) - V.
- Si le cours de clôture de la barre actuelle est égal au cours de clôture de la barre précédente, alors l'OBV reste le même, c'est-à-dire que le volume n'est ni ajouté ni soustrait.
Dans ces formules:
C0 fait référence au prix de clôture de la barre actuelle.
C1 fait référence au cours de clôture de la barre précédente.
V fait référence au volume de la barre actuelle.
Le concept derrière le calcul de l'OBV est que le volume précède le mouvement des prix, donc si un instrument voit un OBV croissant, c'est un signal que le volume augmente en raison des mouvements de prix à la hausse, ce qui peut indiquer une pression d'achat à la hausse. À l’inverse, si l’OBV diminue dans une tendance baissière, cela pourrait signaler que les vendeurs gagnent en force.
Exemple de trading avec l'indicateur OBV
Disons que vous suivez un titre particulier. Vous remarquez que son prix a suivi une tendance haussière constante au cours des dernières semaines, mais la ligne OBV a suivi une tendance à la baisse. Cette divergence entre la tendance des prix et la tendance OBV pourrait être un signal d’alarme. La baisse de l'OBV suggère que le volume est plus important les jours de baisse, ce qui indique que la pression de vente augmente même si le prix continue d'augmenter.
Sur la base de ces informations, vous pourriez décider de vendre vos actions ou d’éviter d’en acheter davantage, en anticipant que le prix pourrait bientôt baisser.
D’un autre côté, si le prix suit une tendance à la baisse et que la ligne OBV commence à suivre une tendance à la hausse, cela pourrait être un signal haussier. La ligne ascendante de l'OBV suggère que le volume est plus important les jours de hausse, ce qui pourrait signifier que la pression d'achat augmente et que le prix pourrait bientôt commencer à augmenter.
Dans ce cas, vous pourriez décider d’acheter des actions ou de conserver celles que vous possédez déjà, en anticipant une éventuelle hausse des prix.
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Résumé
L'indicateur de volume en balance offre aux traders une perspective unique sur les mouvements du marché en se concentrant uniquement sur le volume. Lorsque vous intégrez l'OBV dans vos stratégies de trading, n'oubliez pas qu'il ne doit pas être utilisé de manière isolée. C'est toujours une bonne idée de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs et de considérer le contexte global du marché.
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FAQ
1. Quelle est l’efficacité de l’indicateur OBV pour détecter les tendances du marché?
L’efficacité de l’indicateur OBV dépend du contexte. Il pourrait être très efficace lorsqu’il est utilisé conjointement avec d’autres indicateurs pour confirmer les tendances. Cependant, comme tous les indicateurs, il n’est pas infaillible et doit être utilisé dans le cadre d’une stratégie de trading globale.
2. L’OBV peut-il aider à prédire les mouvements de prix à court terme?
Bien que l’OBV ne soit pas un indicateur prédictif des prix en soi, il pourrait fournir des signaux précoces sur d’éventuelles modifications des prix. À court terme, cela peut mettre en évidence des divergences entre prix et volume qui pourraient servir d’indicateurs avancés.
3. Dois-je utiliser l’indicateur OBV de manière isolée?
Non, il est recommandé d'utiliser OBV en combinaison avec d'autres indicateurs techniques et modèles graphiques. L'utilisation de plusieurs sources d'analyse augmente la fiabilité de vos signaux de trading et améliore l'efficacité globale de votre stratégie.
4. Pour quels types d’instruments l’indicateur OBV est-il le plus approprié?
L'indicateur OBV peut être appliqué à tout instrument disposant de données de volume disponibles, y compris actions, Forex, commodities et crypto-monnaies.
5. L'indicateur OBV peut-il aider à identifier des manipulations de marché ou des volumes artificiels?
Oui, étant donné que l’OBV dépend fortement du volume, il peut parfois révéler des anomalies pouvant indiquer une activité artificielle. Les traders doivent être vigilants et utiliser l'indicateur OBV dans le cadre de leur processus de diligence raisonnable.
