Isipin na masubukan mo ang iyong mga ideya at diskarte sa pangangalakal bago ilagay ang totoong pera sa linya. Iyan ang kapangyarihan ng 'backtesting.' Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng makasaysayang data, ang backtesting ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na suriin ang potensyal na kakayahang kumita at mga panganib na nauugnay sa kanilang mga diskarte, na tumutulong sa kanila na gumawa ng matalinong mga desisyon at pagbutihin ang kanilang pangkalahatang pagganap ng kalakalan.
Gayunpaman, maraming mga mangangalakal ang natatakot sa pagiging kumplikado at teknikal na kadalasang nauugnay dito, na humahadlang sa kanila na lubos na mapakinabangan ang napakahalagang tool na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa namin ang komprehensibong gabay na ito upang i-demystify ang proseso ng backtesting at gawing madali para sa mga mangangalakal sa lahat ng antas na tanggapin ang mga benepisyo nito. Kaya ano ba talaga ang backtesting?
Ano ang backtesting?
Ang backtesting ay isang pamamaraan na ginagamit sa pananalapi at pangangalakal upang masuri ang pagganap ng isang diskarte sa pangangalakal o diskarte sa pamumuhunan sa pamamagitan ng paglalapat nito sa makasaysayang data ng merkado. Kabilang dito ang pagtulad sa mga trade at pagsusuri sa mga resulta ng diskarte na para bang ipinatupad ito sa nakaraan. Sa pangkalahatan, pinapayagan nito ang mga mangangalakal na subukan ang kanilang mga ideya at teorya gamit ang makasaysayang data upang makakuha ng mga insight sa kung paano gaganap ang mga diskarteng iyon sa ilalim ng totoong mga kondisyon ng merkado.
Upang magsagawa ng backtest, karaniwang tinutukoy ng mga mangangalakal ang isang hanay ng mga panuntunan at parameter na namamahala sa kanilang diskarte sa pangangalakal, tulad ng mga signal ng pagpasok at paglabas, mga panuntunan sa pamamahala sa peligro, pagpapalaki ng posisyon, at iba pang nauugnay na mga salik. Ang mga panuntunang ito ay sistematikong inilalapat sa makasaysayang data ng merkado, na bumubuo ng simulate na kasaysayan ng kalakalan.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang tool na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight, ito ay batay sa makasaysayang data at mga pagpapalagay. Maaaring magbago ang mga kundisyon at dynamics ng market, at hindi ginagarantiyahan ng nakaraang performance ang mga resulta sa hinaharap. Samakatuwid, dapat itong gamitin bilang isang pantulong na tool kasama ng iba pang mga anyo ng pagsusuri at mga diskarte sa pamamahala ng peligro.
Paano ito gumagana?
Upang maisagawa ang backtesting, ang isang maaasahang database at isang malinaw na pag-unawa sa diskarte na nais mong ilapat ay mahalaga. Bukod pa rito, ang paggamit ng angkop na website o software na nagbibigay-daan sa pagsasagawa ng pagsubok ay mahalaga.
Noong nakaraan, ang mga programmer lamang ang epektibong makapagsagawa ng backtesting bago ang pagdating ng mga espesyal na tool na nagpasimple at nag-streamline ng mga kalkulasyon. Gayunpaman, sa kabila ng tumaas na accessibility nito, may mga hamon pa rin na humahadlang sa pagpapatupad nito.
Ang mga hamong ito ay pangunahing lumitaw tungkol sa mga salik na ginamit sa backtest. Halimbawa, ang paggamit ng isang maaasahang database ay kailangang-kailangan upang mabawasan ang mga error, dahil ang mga pagkakaiba sa loob ng database ay maaaring humantong sa lubos na hindi tumpak na mga resulta.
Higit pa rito, ang bilang ng mga serye ng data na ginamit sa pagsubok ay nangangailangan ng pansin. Ang pagtulad sa isang malaking dami ng mga proseso ay maaaring magtagal, samantalang ang paggamit ng napakakaunting serye ay maaaring hindi tumpak na sumasalamin sa realidad ng merkado.
Upang matugunan ang isyung ito, ang mga simulator ay karaniwang sumasailalim sa pagpoproseso ng data upang matiyak ang isang naaangkop na bilang ng mga proseso, sa gayon ay na-optimize ang parehong oras ng pagsubok at mga resulta.
Ano ang mas mahusay na paraan upang tanggapin ka kaysa sa isang bonus?
Simulan ang trading na may $30 na bonus sa iyong unang deposito.
Nalalapat ang mga Tuntunin at Kundisyon
Bakit ito mahalaga para sa mga mangangalakal
Mahalaga ang backtesting para sa mga mangangalakal dahil pinapayagan silang suriin ang potensyal na pagiging epektibo at kakayahang kumita ng kanilang mga diskarte sa pangangalakal bago ipatupad ang mga ito sa real-time na kalakalan. Sa pamamagitan ng pagtulad sa mga makasaysayang kundisyon ng merkado at paglalapat ng kanilang diskarte sa nakaraang data, makakakuha ang mga mangangalakal ng mga insight sa kung paano gaganap ang diskarte sa nakaraan.
Halimbawa, sabihin nating nakabuo ang isang negosyante ng bagong diskarte sa pangangalakal batay sa mga teknikal na tagapagpahiwatig gaya ng moving averages at relative strength index (RSI). Naniniwala sila na ang diskarteng ito ay makakabuo ng pare-parehong kita sa mga trending market. Gayunpaman, bago ipagsapalaran ang tunay na kapital, nais nilang i-verify ang pagiging epektibo nito.
Sa pamamagitan ng paggamit ng backtesting, maaaring ilapat ng negosyante ang kanilang diskarte sa makasaysayang data ng merkado at pag-aralan ang mga resulta. Maaari nilang suriin kung paano gumanap ang diskarte sa iba't ibang kundisyon ng market, kabilang ang parehong trending at range-bound na mga market. Maaari nilang tasahin ang kakayahang kumita ng diskarte, mga drawdown (mga panahon ng pagkalugi), at mga return na nababagay sa panganib.
Kung ang mga resulta ng backtest ay nagpapakita na ang diskarte ay patuloy na nakabuo ng mga kita at naaayon sa mga layunin ng mangangalakal, nagbibigay ito ng kumpiyansa upang magpatuloy sa pagpapatupad ng diskarte sa live na kalakalan. Sa kabilang banda, kung ang backtest ay nagpapakita ng mga kapintasan o hindi pagkakapare-pareho, maaaring baguhin o itapon ng negosyante ang diskarte at maiwasan ang mga potensyal na pagkalugi.
Trade Demo: Tunay na mga kondisyon sa pangangalakal na walang panganib
Trade na walang panganib sa mga award-winning na platform ng Skilling na may 10k* demo account.
| Mga Bentahe | Mga Disadvantage |
|---|---|
| Paulit-ulit na pagsubok: Nagbibigay ito ng pagkakataong subukan ang iyong diskarte sa pangangalakal nang maraming beses bago aktwal na pumasok sa totoong merkado. Isipin ito bilang isang rehearsal o sesyon ng pagsasanay kung saan maaari mong ayusin ang iyong diskarte at gumawa ng mga pagsasaayos batay sa mga resulta. Sa pamamagitan ng pag-uulit ng pagsubok, matutukoy mo ang anumang mga kahinaan o mga lugar para sa pagpapabuti, na nagdaragdag ng iyong mga pagkakataong magtagumpay pagdating sa aktwal na pangangalakal. | Nakaraang pagganap kumpara sa mga resulta sa hinaharap: Ang pangunahing kawalan ng backtesting ay umaasa ito sa nakaraang pagganap, na hindi ginagarantiyahan ang mga resulta sa hinaharap. Ang mga kondisyon ng merkado ay pabago-bago at napapailalim sa patuloy na mga pagbabago, na ginagawang mahirap hulaan kung paano ang isang diskarte na mahusay na gumanap sa kasaysayan ay magiging kapalaran sa hinaharap. Nagbibigay ito ng mga insight at makasaysayang konteksto, ngunit hindi nito tiyak na mahulaan ang kakayahang kumita o tagumpay sa hinaharap. |
| Paggawa ng desisyon na walang emosyon: Nakakatulong ito na alisin ang pabigla-bigla sa paggawa ng desisyon na dala ng mga emosyon. Kapag nakikipagkalakalan sa tunay na merkado, ang mga emosyon tulad ng takot, kasakiman, at pananabik ay maaaring magpalabo sa paghatol at humantong sa hindi makatwirang mga pagpipilian. Gayunpaman, sa panahon ng proseso ng backtesting, hindi ka nasa ilalim ng impluwensya ng totoong pera o presyur sa merkado. Nagbibigay-daan ito para sa layunin na pagsusuri at paggawa ng desisyon batay lamang sa pagganap ng diskarte, na inaalis ang emosyonal na bias na kadalasang humahadlang sa tagumpay ng kalakalan. | Hindi napapanahong data: Ang pag-backtest gamit ang lumang data, tulad ng impormasyon mula sa ilang taon na ang nakalipas, ay maaaring humantong sa mga hindi kasiya-siyang resulta. Ang mga dinamika ng merkado, mga uso, at mga kondisyong pang-ekonomiya ay nagbabago sa paglipas ng panahon, at ang pag-asa sa hindi napapanahong data ay maaaring hindi tumpak na sumasalamin sa kasalukuyang kapaligiran ng merkado. Ito ay ipinapayong gumamit ng mas kamakailang data, na perpektong sa loob ng nakaraang ilang buwan, upang matiyak ang isang mas nauugnay at makatotohanang pagtatasa ng potensyal ng diskarte. |
| Pagsusuri ng senaryo: Binibigyang-daan ka nitong pag-aralan ang iba't ibang mga sitwasyon at matukoy ang pagiging epektibo ng iyong paraan ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagsubok sa iyong diskarte sa iba't ibang kundisyon ng market, maaari kang makakuha ng mga insight sa performance nito sa parehong paborable at hindi paborableng mga sitwasyon. Nakakatulong ito sa iyo na maunawaan ang mga kalakasan at kahinaan ng iyong diskarte, at kung ito ay nananatili nang maayos o nabigo sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari. | Subjectivity at economic scenario: Bagama't maaaring isama ng backtesting ang makasaysayang data, maaaring hindi nito makuha ang lahat ng mga nuances at unpredictability ng mga pang-ekonomiyang kaganapan. Kailangang dagdagan ng mga mangangalakal ang kanilang mga pagsusumikap sa backtesting sa pamamagitan ng pananatiling may kaalaman at pagsusuri sa kasalukuyang pang-ekonomiyang tanawin upang makagawa ng matalinong mga desisyon kasabay ng mga resulta ng pagsubok. |
| Nadagdagang kumpiyansa: Sa pamamagitan nito, nakakakuha ka ng kumpiyansa sa pagsasagawa ng mga trade sa mga merkado. Ang pagkakita ng mga positibong resulta at pag-unawa sa makasaysayang pagganap ng iyong diskarte ay nagdudulot ng pagtitiwala at paniniwala sa potensyal nito. Ang kumpiyansa ay mahalaga sa pangangalakal, dahil pinapayagan ka nitong manatili sa iyong plano sa panahon ng pabagu-bagong panahon ng merkado at maiwasan ang mga pabigla-bigla na desisyon na maaaring humantong sa pagkalugi. | Teknikal na kaalaman at accessibility: Ang pagsasagawa ng mga backtest ay maaaring mangailangan ng teknikal na kaalaman at access sa isang naa-access na platform ng kalakalan o programming language. Kung ang mga mangangalakal ay walang kinakailangang kadalubhasaan, maaari silang mahihirapan sa pagsasagawa ng mga pagsubok nang epektibo. Ang paghingi ng tulong mula sa isang taong bihasa sa programming o paggamit ng user-friendly na mga platform ng kalakalan ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa hamon na ito. Gayunpaman, ang pag-asa sa panlabas na tulong ay maaaring magpakilala ng mga karagdagang kumplikado at dependency. |
| Kakayahang umangkop sa pagsubok: Nag-aalok ito ng flexibility sa mga tuntunin ng bilang ng mga pagsubok na maaari mong isagawa. Maaari kang magpatakbo ng iba't ibang variation ng iyong diskarte nang maraming beses hangga't kinakailangan upang tuklasin ang iba't ibang parameter, indicator, o timeframe. Binibigyang-daan ka ng flexibility na ito na mag-eksperimento at mahanap ang pinakamainam na setting na naaayon sa iyong mga layunin at istilo ng pangangalakal. | |
| Awtomatikong pag-uulat: Maaari itong mapadali ng mga automated na platform na bumubuo ng mga detalyadong ulat. Ang mga ulat na ito ay nagbibigay ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng mga sukatan ng pagganap, kabilang ang kita at pagkalugi, mga sukatan ng panganib, rate ng panalo, mga drawdown, at iba pang nauugnay na istatistika. Pinapasimple ng awtomatikong pag-uulat ang proseso ng pagsusuri, na nagbibigay-daan sa iyong mabilis na masuri ang mga kalakasan at kahinaan ng iyong diskarte at gumawa ng matalinong mga pagpapasya batay sa data. |
Konklusyon
Mahalagang lapitan ang backtesting nang may pag-iingat at kilalanin ang mga limitasyon nito. Ang makasaysayang data ay maaaring hindi perpektong sumasalamin sa mga kondisyon ng merkado sa hinaharap, at ang mga pagpapalagay na ginawa sa panahon ng proseso ay dapat na maingat na suriin. Dapat itong gamitin bilang isang pantulong na tool, kasama ng iba pang mga anyo ng pagsusuri at mga diskarte sa pamamahala ng peligro, upang mapahusay ang mga estratehiya sa pangangalakal at paggawa ng desisyon.
Mga FAQ
1. Ano ang backtesting?
Ito ay isang paraan na ginagamit ng mga mangangalakal upang suriin ang pagganap at pagiging epektibo ng isang diskarte sa pangangalakal sa pamamagitan ng paglalapat nito sa makasaysayang data ng merkado.
2. Bakit mahalaga ang backtesting?
Mahalaga ito dahil binibigyang-daan nito ang mga mangangalakal na masuri ang potensyal na kakayahang kumita at posibilidad ng isang diskarte sa pangangalakal bago ito ipatupad sa real-time na kalakalan. Nakakatulong ito na matukoy ang mga bahid, pinuhin ang mga diskarte, at gumawa ng matalinong mga pagpapasya batay sa makasaysayang pagganap.
3. Anong data ang ginagamit sa backtesting?
Ginagamit ng backtesting ang makasaysayang data ng merkado, kabilang ang impormasyon ng presyo at dami, upang gayahin ang mga nakaraang sitwasyon ng kalakalan at suriin ang pagganap ng isang diskarte sa pangangalakal.
4. Magarantiya ba ng backtesting ang tagumpay sa pangangalakal sa hinaharap?
Hindi, ito ay batay sa makasaysayang data at hindi ginagarantiyahan ang tagumpay ng kalakalan sa hinaharap. Maaaring magbago ang mga kondisyon at dynamics ng market, at maaaring makaapekto ang mga hindi inaasahang kaganapan sa pagiging epektibo ng isang diskarte.
5. Ano ang mga limitasyon ng backtesting?
Ito ay may mga limitasyon dahil umaasa ito sa nakaraang data, maaaring hindi makuha ang real-time na dynamics ng merkado, at hindi maaaring isaalang-alang ang mga pansariling salik gaya ng mga pang-ekonomiyang kaganapan o sentimento ng mamumuhunan. Mahalagang dagdagan ito ng patuloy na pagsusuri sa merkado.
6. Paano ko mapipili ang tamang time frame para sa backtesting?
Ang pagpili ng time frame ay depende sa iyong diskarte sa pangangalakal at ang nais na antas ng katumpakan. Inirerekomenda na gumamit ng sapat na dami ng data upang makuha ang iba't ibang kundisyon ng merkado habang isinasaalang-alang ang kamakailang data para sa kaugnayan.
7. Dapat ko bang gamitin ang backtesting bilang tanging batayan para sa aking mga desisyon sa pangangalakal?
Hindi dapat ito ang tanging batayan para sa mga desisyon sa pangangalakal. Napakahalagang isaalang-alang ang iba pang mga salik gaya ng kasalukuyang mga kundisyon ng merkado, pangunahing pagsusuri, at patuloy na pagsubaybay sa mga kaganapang pang-ekonomiya upang makagawa ng mga desisyon sa pangangalakal na may sapat na kaalaman.
8. Maaari ko bang i-backtest ang iba't ibang uri ng mga diskarte sa pangangalakal?
Oo, maaaring ilapat ang backtesting sa malawak na hanay ng mga diskarte sa pangangalakal, kabilang ang mga diskarteng batay sa teknikal na pagsusuri, mga modelo ng pangunahing pagsusuri, at mga sistema ng quantitative trading. Ang kakayahang umangkop nito ay nagbibigay-daan para sa pagsubok ng magkakaibang mga diskarte.
9. Paano ko mabibigyang-kahulugan ang mga resulta ng isang backtest?
Ang pagbibigay-kahulugan sa isang backtest na resulta ay nagsasangkot ng pagsusuri sa iba't ibang sukatan ng pagganap tulad ng kakayahang kumita, mga pagbabalik na nababagay sa panganib, mga drawdown, at mga rate ng panalo. Mahalagang masuri ang pangkalahatang pagkakapare-pareho at katatagan ng pagganap ng diskarte, isinasaalang-alang ang mga salik tulad ng mga gastos sa transaksyon at mga kondisyon sa merkado.
