相关性是一个统计概念，用于衡量 两个或多个变量之间的关系 。 它是金融和投资分析中的一个有价值的工具，可以帮助交易者和投资者了解两种或多种资产的相关程度。
它衡量变量之间关系的强度和方向，范围从 -1 到 1。相关系数为 1 表示完美的 正相关 ，而系数为-1 表示完美的 负相关 。 系数 0 表示变量之间没有相关性。
例如，如果黄金的价格和美元的价值的相关系数为0.8，则意味着它们呈正相关。 当美元升值时，黄金价格也会上涨，而当美元贬值时，黄金价格也会下跌。
另一方面，如果石油价格和航空公司股价的相关系数为-0.6，则意味着它们是负相关的。 当石油价格上涨时，航空公司的股价往往会下跌，反之亦然。
重要的！ 相关性 与因果关系不同 。 仅仅因为两个变量相关并不意味着其中一个变量会导致另一个变量。 可能有第三个变量或其他因素在起作用，影响它们之间的关系。
相关性是金融和投资分析中的强大工具，可以帮助交易者和投资者了解资产之间的关系。 了解它，并将其与其他指标和 技术分析 相结合，可以帮助实现投资组合多元化并做出明智的投资决策。
为什么相关性对于交易很重要？
相关性可以告诉交易者和投资者很多有关两种或多种资产之间关系的信息。
- 它可以帮助交易者实现投资组合多元化
- 通过投资相关性不高的资产，交易者可以降低整体风险。这是因为，如果投资组合中的一项资产下跌，那么所有其他资产也下跌的可能性较小。
- 相关性可以帮助交易者和投资者识别潜在的盈利机会
- 如果两种资产具有很强的正相关性，则有可能通过交易另一种资产从一种资产的价值变化中获利。例如，如果黄金和白银高度相关，交易者可能会通过交易另一种资产来获利。 当金价预计上涨时买入白银，当金价预计下跌时卖出白银。
- 交易者和投资者可以利用相关性来识别潜在风险
- 如果两种资产具有很强的负相关性，则可以通过投资另一种资产来对冲一种资产的下跌。例如，如果航空公司的股价与航空公司的价格具有很强的负相关性 石油，投资者可以通过投资石油期货来对冲航空公司股价下跌的风险。
总体而言，相关性可以揭示很多有关资产之间关系的信息，并可以帮助您做出明智的投资决策。 然而，重要的是要记住，这并不一定意味着因果关系，并且其他因素可能会影响这种关系。
如何计算相关性
计算相关性是一个相对简单的过程，涉及几个简单的步骤。 计算相关性的最常见方法是使用 Pearson相关系数 ，也称为积矩相关系数。
要计算它，您需要首先收集要分析的两个变量的数据。
例如，如果您想分析苹果股票价格和微软股票价格之间的关系，您将收集两只股票的每日收盘价数据。
获得它们后，您可以使用以下公式计算系数。
Pearson相关系数的范围为-1到1，系数为1表示完全正相关，系数为-1表示完全负相关，系数为0表示不相关。
总之，使用该系数计算相关性可以为两个变量之间的关系提供有价值的见解 。 通过了解如何确定它，交易者和投资者可以做出明智的决策并更有效地管理他们的投资组合。
相关性示例
为了更好地理解相关性在现实世界中是如何工作的，让我们看一个例子。
假设您要分析 Apple 股价与Microsoft 股价之间的关系 。 您收集过去一年两只股票的每日收盘价数据，并使用前面描述的公式计算皮尔逊相关系数。 您发现它们之间的系数为 0.8，这表明存在很强的正相关性。 这意味着当苹果股价上涨时，微软股价也会上涨，反之亦然。
根据这些信息，您可能会考虑投资这两只股票，因为它们呈正相关并且往往朝同一方向移动。 或者，您可能决定投资一只股票并做空另一只股票，以对冲您的赌注并最大限度地降低风险。
值得注意的是，两个变量相关并不意味着其中一个变量会导致另一个变量。 在此示例中，可能还有其他因素推动两家公司的股价，例如整体市场状况或新闻事件。
通过相关性分析了解变量之间的关系可以为交易者和投资者提供有价值的见解。 现实世界的例子展示了相关分析在做出明智的投资决策中的实际应用。
结论
相关性分析对于交易者和投资者来说是一个强大的工具，可以为不同资产之间的关系提供有价值的见解。
通过理解这个概念，交易者可以就投资哪些资产、如何管理其投资组合以及如何最大限度地降低风险做出更明智的决定。 相关性分析还可用于识别潜在的市场趋势并更深入地了解其动态。
计算时，选择适合您的交易风格 的适当衡量标准并了解该方法的局限性非常重要。 相关性并不一定意味着因果关系，可能还有其他因素驱动变量之间的关系。
这是金融和经济学的基本概念，但它只是交易者武器库中的一个工具。 它应与其他分析和风险管理策略结合使用，以做出明智的投资决策。
不是投资建议。 过去的表现并不保证或预测未来的表现。
