ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ ตลาดฟอเร็กซ์ การทำความเข้าใจรูปแบบพื้นฐานทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่สำคัญ ป้อนการกลับตัวเฉลี่ย: กลยุทธ์การซื้อขายโดยอิงตามสมมติฐานที่ว่าราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยในอดีตเมื่อเวลาผ่านไป
การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเป็นแนวคิดพื้นฐานในตลาดการเงิน โดยแนะนำว่าราคาสินทรัพย์และผลตอบแทนในอดีตจะกลับสู่ระดับเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยในระยะยาวในที่สุด หลักการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดย ผู้ค้า และนักลงทุนเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การทำความเข้าใจการพลิกกลับของค่าเฉลี่ยสามารถปรับปรุง กลยุทธ์การซื้อขาย ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีความผันผวน
บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการกลับตัว สูตรและตัวอย่าง การนำไปใช้ในการซื้อขาย และการเปรียบเทียบกับการซื้อขายแบบโมเมนตัม
การกลับตัวหมายถึงอะไรในการซื้อขาย?
การกลับรายการเฉลี่ยแสดงว่าการเบี่ยงเบนจากราคาเฉลี่ยในอดีตของสินทรัพย์เป็นเพียงชั่วคราว เมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้อย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มตามธรรมชาติจะดึงราคากลับไปสู่ค่าเฉลี่ย "การดึงกลับ" นี้นำเสนอโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่สามารถระบุและใช้ประโยชน์จากมันได้
สูตรการกลับตัวเฉลี่ยและตัวอย่าง
แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือทำนายที่แน่นอน แต่สูตรการกลับตัวของค่าเฉลี่ยให้ความเข้าใจพื้นฐาน:
การกลับตัวของราคา = ราคาปัจจุบัน - (ราคาเฉลี่ย - ราคาปิดของงวดก่อนหน้า)
ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าปัจจุบัน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.15 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (ซึ่งเป็นการวัดราคาเฉลี่ยทั่วไป) อยู่ที่ 1.12 การกลับราคาที่เป็นไปได้จะเป็น:
การกลับราคา = 1.15 - (1.12 - 1.10) = 1.17
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าราคาอาจมีแนวโน้มไปที่ 1.17 เพื่อไปถึง "สมดุล" โดยอิงตามค่าเฉลี่ย 50 วัน โปรดจำไว้ว่า นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ และการเคลื่อนไหวของราคาจริงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ
เทรดเดอร์ใช้การกลับตัวเฉลี่ยอย่างไร
เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยเพื่อระบุสินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป พวกเขาอาจซื้อสินทรัพย์ที่ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และขายสินทรัพย์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยคาดหวังให้พวกเขาเปลี่ยนกลับเป็นราคาเฉลี่ย
ผู้ค้า Forex สามารถใช้การพลิกกลับเฉลี่ยได้หลายวิธี:
- การระบุจุดเข้าและออก : การซื้อเมื่อราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและการขายเมื่อราคาสูงกว่านั้นอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
- การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน : การจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากราคาไม่กลับคืนตามที่คาดไว้
- รวมกับ ตัวชี้วัดทางเทคนิค : สำหรับการยืนยันและระบุสัญญาณที่แรงกว่า
การพลิกกลับเฉลี่ยเทียบกับการซื้อขายโมเมนตัม
แม้ว่าทั้งคู่จะแสวงหาการซื้อขายที่ทำกำไร แต่ก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน:
- การกลับตัวของค่าเฉลี่ย : มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขราคาหลังจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเดิมพันว่าราคาจะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย
- การซื้อขายโมเมนตัม : ใช้ประโยชน์จากความต่อเนื่องของแนวโน้มตลาดที่มีอยู่ การซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มขึ้นและขายแนวโน้มที่ลดลง
สรุป
การทำความเข้าใจการกลับตัวของค่าเฉลี่ยจะช่วยให้ผู้ค้าฟอเร็กซ์สามารถระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเสนอมุมมองเชิงกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการลงทุนในการปรับราคา ด้วยการใช้หลักการกลับตัวของค่าเฉลี่ย เทรดเดอร์จึงสามารถระบุโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้เมื่อราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ การใช้การกลับตัวของค่าเฉลี่ยร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
การกลับรายการเฉลี่ยใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกประเภทหรือไม่?
การกลับรายการเฉลี่ยสามารถนำไปใช้กับประเภทสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ประสิทธิผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและประเภทสินทรัพย์
ฉันจะระบุโอกาสในการพลิกกลับเฉลี่ยได้อย่างไร
เพื่อระบุโอกาสในการพลิกกลับเฉลี่ย เทรดเดอร์มักจะมองหาสินทรัพย์ที่มีราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Bollinger Bands, RSI (Relative Strength Index) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยเน้นการเบี่ยงเบนเหล่านี้ได้
ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าราคาจะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย?
ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนราคากลับไปสู่ค่าเฉลี่ยอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ สภาวะตลาด และขอบเขตของการเบี่ยงเบน กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยบางประเภทมุ่งเน้นไปที่การเบี่ยงเบนระยะสั้นในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ในขณะที่กลยุทธ์อื่นๆ อาจพิจารณาการเบี่ยงเบนระยะยาวในช่วงหลายเดือนหรือหลายปี
หมายความว่ากลยุทธ์การพลิกกลับเป็นแบบอัตโนมัติได้หรือไม่
ใช่ เทรดเดอร์หลายรายใช้กลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ยโดยอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริธึมการซื้อขายที่สามารถระบุโอกาสในการพลิกกลับค่าเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการซื้อขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยคืออะไร?
ความเสี่ยงหลักคือราคาอาจไม่กลับไปเป็นค่าเฉลี่ยตามที่คาดไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่ผู้ซื้อขายจะรอได้ สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการในอดีตที่มักใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาสินทรัพย์เฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง
อะไรคือข้อจำกัดของการกลับรายการเฉลี่ย?
แนวโน้มของตลาดและปัจจัยภายนอกสามารถแทนที่แนวโน้มการกลับตัวได้
ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณามีอะไรบ้าง
ความเชื่อมั่นของตลาด ความผันผวน และข้อมูลทางเศรษฐกิจสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้
ฉันจะทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การพลิกกลับได้อย่างไร
ใช้ข้อมูลในอดีตและแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
