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Terminología Trading

Desviación estándar: aprenda a navegar la incertidumbre del mercado

Learn how to use standard deviation in trading. Discover what it is, how it works, and explore examples. Get answers to FAQs.

Hay dos tipos de operadores en el mercado financiero: los que confían en el instinto para tomar decisiones y los que utilizan el análisis estadístico para predecir las tendencias del mercado. En este último es donde entra en juego la desviación estándar. Si se toma en serio el comercio, comprender la desviación estándar es crucial; sin embargo, es importante combinarla con otros indicadores técnicos, análisis fundamental y conocimiento del mercado para una estrategia comercial más informada. Continúe leyendo para saber cómo puede utilizarlo para mejorar sus estrategias comerciales.

¿Qué es la desviación estándar en el comercio?

En el comercio, la desviación estándar es una medida estadística que ayuda a evaluar la volatilidad o el riesgo asociado con una inversión. Calcula la dispersión de precios o rendimientos del promedio, proporcionando información sobre posibles movimientos de precios.

Los operadores suelen utilizarlo para analizar las fluctuaciones del mercado, determinar los niveles de riesgo y tomar decisiones informadas sobre la gestión de portfolio y gestión de riesgos.

Pero como funciona?

¿Cómo funciona la desviación estándar en el trading?

Por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas, digamos que tenemos una criptomoneda que ha estado experimentando una alta volatilidad de precios. Al calcular la desviación estándar de los movimientos de sus precios durante un período específico, como 30 días, podemos medir el alcance de las fluctuaciones de precios. Una desviación estándar más alta indica una mayor volatilidad y un riesgo potencialmente mayor.

De manera similar, en comercio de divisas, se puede utilizar la desviación estándar para analizar los movimientos de precios de los pares de divisas. Los operadores pueden calcular la desviación estándar de los tipos de cambio para determinar el nivel de volatilidad en un par de divisas en particular. Esta información podría ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre los puntos de entrada y salida de operaciones, el tamaño de las posiciones y las estrategias de gestión de riesgos.

Para calcular la desviación estándar, puedes seguir estos pasos:

  1. Determine el período de tiempo para el cual desea calcular la desviación estándar (por ejemplo, 30 días).
  2. Recoger los precios de cierre o rentabilidades del periodo de tiempo elegido.
  3. Calcular el promedio (media) de los precios o rendimientos de cierre.
  4. Reste el promedio de cada precio de cierre o rendimiento individual, eleve el resultado al cuadrado y sume todos los valores al cuadrado.
  5. Divida la suma por el número de puntos de datos menos uno (para una muestra) o el número total de puntos de datos (para una población).
  6. Saca la raíz cuadrada del resultado obtenido en el paso 5 para obtener la desviación estándar.

Consideremos un ejemplo en comercio de criptomonedas. Supongamos que ha recopilado los precios de cierre diarios de una criptomoneda durante los últimos 30 días. Quiere calcular la desviación estándar para evaluar su volatilidad.

  • Recopilar los precios de cierre de la criptomoneda durante el período de 30 días.
  • Calcular el promedio de los precios de cierre.
  • Resta el promedio de cada precio de cierre, eleva al cuadrado los resultados y sumalos.
  • Divida la suma por 29 (30 - 1) para calcular la varianza muestral.
  • Saque la raíz cuadrada de la varianza muestral para obtener la desviación estándar.

La desviación estándar calculada se puede utilizar para analizar la volatilidad de la criptomoneda. Una desviación estándar más alta indica una mayor volatilidad de los precios, mientras que una desviación estándar más baja sugiere movimientos de precios relativamente estables.

De manera similar, en las operaciones de cambio, puede calcular la desviación estándar siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente. En lugar de precios de cierre, utilizaría los rendimientos del tipo de cambio diario para el par de divisas elegido.

Si disfrutó leyendo esto, ¿por qué no visita nuestro blog hoy para obtener más estrategias comerciales para mejorar sus operaciones?

Preguntas frecuentes

¿Qué es la desviación estándar en el comercio?

Es una medida estadística que cuantifica la dispersión de los precios o rendimientos respecto de su valor promedio. Ayuda a los operadores a evaluar la volatilidad o el riesgo asociado con una inversión.

¿Por qué es importante la desviación estándar en el comercio?

Es importante porque proporciona información sobre la volatilidad de una inversión. Al comprenderlo, los traders podrían evaluar los niveles de riesgo, identificar períodos de mayor o menor volatilidad y tomar decisiones informadas sobre la entrada comercial, el tamaño de las posiciones y estrategias de gestión de riesgos.

¿Se puede utilizar la desviación estándar para predecir movimientos futuros de precios?

La desviación estándar por sí sola no puede predecir movimientos futuros de precios. Sin embargo, puede proporcionar información sobre la volatilidad histórica, que los operadores podrían considerar al tomar decisiones comerciales. Es importante combinarlo con otros indicadores técnicos, análisis fundamentales y conocimiento del mercado para lograr un enfoque más completo del trading.

¿Cómo interpreto la desviación estándar en un gráfico?

En un gráfico, la desviación estándar a menudo se visualiza mediante Bandas de Bollinger. Cuando el precio se acerca a la banda superior, sugiere alta volatilidad o posibles condiciones de sobrecompra. Por el contrario, cuando el precio se acerca a la banda inferior, indica baja volatilidad o posibles condiciones de sobreventa. Luego, los comerciantes podrían utilizar estas señales para evaluar las condiciones del mercado y tomar decisiones comerciales.

¿Es mejor una desviación estándar más alta en el comercio?

Una desviación estándar más alta indica una mayor volatilidad de los precios y un riesgo potencial. Puede ser el preferido por los comerciantes que buscan fluctuaciones de precios más significativas y oportunidades de ganancias. Sin embargo, una mayor volatilidad también implica un mayor riesgo. Los operadores deben considerar su tolerancia al riesgo y su estrategia comercial antes de tomar decisiones basadas en la desviación estándar.

¿Puedo utilizar la desviación estándar para determinar el tamaño de la posición?

Puede ser una herramienta útil para determinar el tamaño de posición. Una desviación estándar mayor implica mayores fluctuaciones potenciales de precios, lo que puede afectar la cantidad de capital asignado a una operación. Los operadores podrían considerar ajustar el tamaño de su posición en función de la desviación estándar para gestionar el riesgo de forma eficaz.

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